Бета коэффициент акции.

Есть портфельная теория Марковица.
Основная ее идея «для каждого заданного уровня доходности, есть минимальный уровень риска»

Доходность рынка принято мерить по индексу.
Чем выше волатильность, тем выше уровень риска.
Есть акции которые более волатильны чем рынок, а есть акции, которые менее волатильны чем рынок

То, насколько акция отклоняется от рынка, и есть мера риска отдельной акции, и эта мера риска измеряется коэффициентом Beta.
Betа= 1значит акция двигается вместе с рынком, и ее риск равен рыночному.
Beta>1 риск выше рыночного
Beta<1 риск ниже рыночного

high-beta stock – так называют бумаги с высокой волатильностью внутри дня, именно такие бумаги обычно выбирают спекулянты и трейдеры.

Теория Марковица гласит, что на долгосроке доходность всех акций стремится к рыночной. Но на коротких сроках есть бумаги, которые более волатильны, чем рынок.
Именно поэтому считается, что коэффициент Beta не релевантен для долгосрочных инвесторов.

Коэффициент Beta можно посчитать и для портфеля из акций. Тогда мы поймем, насколько волатилен портфель относительно рынка.
Где посмотреть коэффициент – на yahoo finance по иностранным акциям